[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 순자산액이 5000억원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면, 18일 종가 기준 해당 펀드 시리즈의 순자산액은 5345억원으로, 전년 동기 대비 654.94% 증가했다. 설정액도 가파른 증가세를 보이며 3729억 원을 기록, 연초 이후 1000억원 이상 늘었다. 특히 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드2060의 설정액은 1206억원으로, 연초 대비 363억원 증가하며 국내 전체 TDF 2060 빈티지 중 가장 높은 유입액을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = [사진=한국투자신탁운용] 2025.02.19 stpoemseok@newspim.com

이 같은 순자산 증가세는 해당 펀드 시리즈가 출시 이후 꾸준히 높은 수익률을 유지한 데 따른 것으로 풀이된다. 

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용된다. LTCMA는 40년 이상 글로벌 경기 사이클을 분석해 최적의 자산배분 포트폴리오를 구성하는 방식으로, 자산군별 기대수익률과 변동성, 자산군 간 상관계수를 결정하는 투자 전략이다.

또한, 크로스 매칭 전략을 활용해 미국 성장주와 국내 채권에 주로 투자하며, 환노출 형태로 운용된다. 아울러, 분산투자 전략의 일환으로 글로벌 위험자산과 상관계수가 낮은 금과 국내 채권의 편입 비중을 확대했다. 지난해 금과 국내 채권이 높은 수익률을 기록하면서 펀드 성과에 기여했다는 분석이다.

해당 펀드 시리즈는 상장지수펀드(ETF)에 집중 투자하며, 낮은 위험과 낮은 회전율, 낮은 비용을 목표로 운용된다. 또한, 연금 투자 시 중요한 복리 수익률 개선에도 초점을 맞추고 있다. 국내 유일의 2080 빈티지 펀드인 한국투자TDF알아서골드2080펀드는 퇴직연금 온라인 클래스 기준 최근 6개월 수익률 17.89%를 기록했으며, 초기 위험자산 편입 비중을 99%로 설정해 다양한 투자 니즈를 반영했다.

위험 조정 수익률을 나타내는 샤프 지수에서도 우수한 성과를 기록했다. 샤프 지수는 투자 위험 대비 수익률을 나타내는 지표로, 수치가 높을수록 변동성이 낮아 연금 투자와 같은 장기 투자에서 중요하게 평가된다. 해당 펀드 시리즈의 1년 샤프 지수는 2.00~2.17로, 출시된 모든 빈티지 가운데 1위를 차지했다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부 전무는 "LTCMA와 글라이드패스 등 합리적인 자산 배분 프로세스를 구축해 위험 조정 수익률을 지속적으로 개선하는 방향으로 운용해 왔다"며 "이 덕분에 투자 타이밍에 대한 불확실성을 낮추고 우수한 성과를 거둘 수 있었다"고 설명했다. 이어 "TDF는 연금 투자에 적합한 상품으로 장기 투자 시 복리 효과를 기대할 수 있다"며 "장기 투자 상품인 만큼 펀드 수익률과 샤프 지수를 함께 비교하는 것이 중요하다"고 강조했다.

한편, 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 한국투자증권, 국민은행, 신한은행 등 총 22개 판매사를 통해 가입할 수 있다.

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