[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드' 시리즈의 순자산액이 1조원을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 전일 기준 해당 시리즈의 순자산액은 1조13억원으로 집계됐다. 순자산액은 지난해 같은 기간과 비교해 약 4500억원 증가했으며 설정액도 전년 동기 대비 2000억원 이상 늘었다.

한국투자신탁운용에 따르면 전일 퇴직연금온라인클래스 기준 3년 수익률은 46.09%에서 72.68%로 집계됐으며 3개 빈티지에서 1위를 기록했다. 1년 수익률은 8.99%에서 16.18% 수준이다.

위험조정 성과 지표인 3년 평균 샤프지수는 1.65로 집계됐다. 회사 측은 국내 출시 전 빈티지 기준 상위권 수준이라고 설명했다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용된다. LTCMA는 40년 이상 글로벌 경기 사이클을 분석해 자산군별 기대수익률과 변동성, 상관관계를 도출하는 모델이다. 이를 토대로 빈티지별 자산배분 비중을 설계한다.

운용 전략으로는 미국 성장주와 국내 채권을 중심으로 한 크로스 매칭 전략을 적용하고 환노출 형태로 운용한다. 또 글로벌 위험자산과 상관관계가 낮은 금과 국내 채권의 편입 비중을 확대해 분산 효과를 추구한다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 등 자산배분 프로세스를 통해 위험 대비 수익률을 개선해왔다"며 "TDF는 장기 투자 상품인 만큼 장기 성과와 샤프지수 등 위험조정 지표를 함께 고려할 필요가 있다"고 말했다.

한편 해당 펀드는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

dconnect@newspim.com