[뉴스핌=정연주 기자] 국민연금기금운용위원회(이하 기금운영위)는 국민연금 투자다변화의 일환으로 헤지펀드 신규 투자를 결정했다고 26일 밝혔다.
아울러 지난해 기금 운용 수익률(잠정) 및 노인긴급자금 수요 지원안도 발표했다.
이날 기금운용위는 2015년 제1차 회의를 개최해 2014년도 기금 결산안, 헤지펀드 투자방안, 노후긴급자금 대부사업 개선방안 등을 심의·의결했다.
헤지펀드 신규 투자 결정은 지난해 12월 보고된 ‘해외투자 전략 및 추진과제(2015~2019)’의 후속조치다. 이르면 올해 말부터 실제 투자금 집행이 이뤄질 예정이다.
국민연금은 그동안 수익 제고 및 위험분산 등을 위해 해외투자, 대체투자 등 투자다변화 정책을 지속 추진해 왔다.
헤지펀드는 대체투자의 한 유형으로 현재 해외 주요 연기금과 국내 기관투자자가 다수 투자 중이다. 국민연금은 해지펀드에 투자하되 투명성과 위험관리강화에 중점을 두겠다는 입장이다.
시장 규모가 크고 투자 체계가 잘 정착된 해외 헤지펀드에 우선 투자하면서 초기에는 재간접투자(Fund of Hedge Funds) 형태로 시작하고 향후 점진적으로 확대할 방침이다.
또한, 운용사에 대한 실사(Due Diligence)를 의무화하고 외부 기관을 통해 운영위험을 이중 점검할 계획이다.
국민연금 관계자는 "헤지펀드는 주식·채권 등 전통자산과의 분산효과로 기금 전체 포트폴리오의 위험을 분산함으로써 안정적 수익창출에 기여한다"며 "기금운용본부 투자역량 강화에도 도움이 될 것"이라고 말했다.
기금운용위는 현재 최고 500만원인 '국민연금실버론'(노후긴급자금 대부사업) 대부한도를 750만원으로 높여 긴급한 자금수요에 대한 지원을 확대하기로 했다.
이번 조치는 그동안 국민연금실버론 이용자들의 대부한도 확대 요구가 많았던 점과 대부수요가 가장 많은 전월세 관련 최근 주택시장 상황 등을 고려한 것이다.
이와 함께 대부금 상환 거치기간도 도입한다. 대부자가 본인 선택에 따라 1년 또는 2년의 거치기간을 설정할 수 있게 돼 초기 원금상환 부담이 완화되고 상환시기에 대한 선택권이 확대될 것이라는 게 국민연금 측의 설명이다.
국민연금실버론 대부한도 상향 및 거치기간 도입은 2015년 7월 이후 신규 대부자부터 적용될 예정이다.
한편 2014년말 국민연금기금 규모는 470조원으로 전년 대비 43조원 증가한 것으로 나타났다.
지난해 말 기준 국민연금기금 적립금(순자산)은 469조8229억원으로 2013년말(426조 9545억원) 대비 42조8684억원(10.0%) 증가했다.
이 기간 동안 국민연금기금 적립금 469조8000억원 중 469조3000억원(99.9%)이 금융부문에서 운용되고 있다.
이중 국내주식 83.9조원(17.9%), 해외주식 56.6조원(12.1%), 국내채권 260.5조원(55.5%), 해외채권 21.5조원(4.6%), 국내대체투자 22.2조원(4.7%), 해외대체투자 24.5조원(5.2%) 등으로 나눠 투자되고 있다.
이에 2014년 국민연금기금 운용수익률은 5.25%, 운용수익금은 23조326억원을 기록했다.
자산군별 수익률은 해외주식 8.94%, 국내채권 6.79%, 해외채권 9.23%, 국내대체투자 9.48%, 해외대체투자 15.26%를 보였다. 다만 국내주식은 연초 대비 종합주가지수 하락 등에 따라 마이너스(-5.43%)를 나타냈다.
또 최근 5년간(2010~2014) 연평균 수익률은 5.64%, 최근 10년간(2005~2014) 연평균 수익률은 5.67%로 잠정 집계됐다.
[뉴스핌 Newspim] 정연주 기자 (jyj8@newspim.com)
