[뉴스핌=김남현 기자] 스왑시장이 전반적으로 조용했다. IRS시장은 채권 현선물에 연동하면서 베어스티프닝 흐름을 보였다. 한국은행 기준금리 인하에 기댄 그간의 리시브에 대한 언와인딩도 이어졌다. 장기쪽에서는 구조화관련 오퍼가 보였다.
CRS시장에서는 FX스왑부터 오퍼가 나왔다. 에셋스왑 물량으로 추정하고 있다. 장기쪽에서는 부채스왑 추정 비드도 나왔다. 스왑베이시스 역전폭은 일제히 벌어졌다. 특히 10년테너는 2개월만에 와이든됐다.
본드스왑은 소폭 와이든됐다. 1년과 3년구간이 0.2bp씩 벌어진 -0.8bp와 -0.6bp를, 5년구간이 0.8bp 확대된 -6.3bp를 기록했다. 10년구간도 1.8bp 늘어난 -19.5bp로 거래를 마무리했다.
CRS금리가 1년구간만 2.5bp 하락한 1.190%를 기록했다. 2년 이상 구간은 보합으로 3년물이 1.465%, 5년물이 1.715%, 7년물이 1.780%, 10년물이 1.860%를 보였다.
전일 한국 5년물 CDS 프리미엄은 46bp를 기록, 2007년 12월28일 46bp 이후 7년4개월만에 최저치를 경신했다. FX스왑시장에서는 6개월물과 12개월물이 20전씩 떨어진 4원70전과 7원을 기록했다.
스왑베이시스도 일제히 벌어졌다. 1년테너가 3bp 확대된 -55.3bp, 3년테너가 1.2bp 벌어진 -43.3bp, 5년테너가 1.2bp 늘어난 -37.3bp를 기록, 각각 지난달 17일(1년테너 -56.5bp, 5년테너 -38.3bp)과 16일(3년테너 -44.8bp) 이후 1개월여만에 와이든됐다. 10년테너도 1.3bp 벌어진 -49.3bp로 3월10일 -51.3bp 이후 2개월만에 와이든을 보였다.
한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS 시장은 채권에 연동해 등락했다. 그 외에 큰 움직임은 없었다. 다만 구조화 관련 장기물 오퍼가 눈에 좀 띄는 정도였다”며 “CRS시장은 단기 오퍼가 FX스왑시장 오퍼에 따라 강하게 나오는 모습이었다. 반면 장기쪽은 부채스왑 추정 비드로 있었다”고 전했다.
또다른 외국계은행 스왑딜러는 “전반적으로 조용한 시장이었다. 국채선물도 미결제 약정에 큰 변화가 없었고 10년선물 순매수규모도 기관별로 100계약을 넘는 곳이 없었다. IRS시장도 큰 거래 없이 금리가 오르며 커브만 살짝 스팁됐다. 그간 리시브에 대한 언와인딩 수요가 많았다. 증권사쪽에서는 15년 20년물로 테핑하는 분위기로 그간 페이한 물량이 있었던 것 같다”고 말했다.
그는 이어 “CRS쪽도 베이시스가 넓다 좁다등 의견이 분분하다. CDS프리미엄도 낮은 수준이라 영향을 받는 모습이었다. 앞쪽구간인 2년 3년쪽으로 일부 페이가 있었다. 반면 6개월 1년 FX스왑쪽에서는 에셋스왑 물량도 있었다. 이에 따라 금리가 크게 올라가는 분위기는 아니었다”고 덧붙였다.
[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)
