[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = 금융감독원이 내년부터 은행권에 새로운 금리 리스크(IRRBB) 관리기준을 도입한다. 금리 변동으로 인한 시나리오를 다양화하고, 금리 리스크가 과도한 주의은행 선정기준을 강화하는 방식이다.

20일 금감원은 내년도 시행을 목표로 금리리스크 산출·관리시스템을 개편할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 내년 1분기중 은행업감독업무시행세칙 개정을 추진한다.

금리리스크란 금리 변동시 금융회사의 금리민감 자산과 부채의 가치가 변하면서 발생하는 자본과 이익의 변동성을 의미한다. 이번 개정은 대출이나 예금 등 은행 계정의 금리 리스크를 대상으로 한다.

우선 금리리스크 산출을 위한 표준방법을 제시할 계획이다. 금리리스크 산출지표를 자본변동과 이익변동으로 명시하고 구체적인 표준 산출방법을 제시한다.

금리민감 자산·부채의 현금흐름 산출방식 현실화하기 위해 대출의 조기상환, 예금의 중도해지 등 실제로 발생하는 고객의 행동양식을 반영해 실질적인 현금흐름을 산출한다.

금리 충격 시나리오도 다양화한다. 현행 금리상승·하락충격 시나리오(2개)를 장단기 금리 변동을 감안해 6개(평행상승, 평행하락, 단기하락/장기상승, 단기상승/장기하락, 단기상승, 단기하락)로 나누고, 통화별·기간별로 금리충격폭을 다르게 설정할 예정이다.

또 은행의 금리리스크가 과도하다고 판단되는 주의은행 선정기준을 '자기자본의 20%'에서 '기본자본의 15%'로 강화한다. 비교가 가능하도록 공시도 의무화한다.

금감원은 "새로운 금리리스크 관리기준 도입으로 정교한 리스크관리를 통해 국내은행이 리스크 대비 적정한 자기자본을 보유토록 유도할 계획"이라며 "중장기적으로 국내은행에 안정적인 자금조달·운용 구조를 정착시켜 금융시스템 안정에 기여할 것"이라고 기대했다. 

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