[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 미래에셋자산운용이 최근 자체 운용 시스템인 QPMS(퀀트 포트폴리오 관리 시스템)의 운용 성과를 바탕으로 투자 자문 서비스 시장에 진출한다고 8일 밝혔다. 해당 서비스를 활용하면 특정 펀드에 국한되지 않은 전문화, 개인 맞춤화된 자산관리가 가능해질 전망이다.
미래에셋자산운용은 모바일에서도 접근 가능한 로보어드바이저 서비스를 활용해 투자자들에게 다양한 기능을 제공할 예정이다. 포트폴리오 자문을 위한 AI자산배분, EMP(ETF Managed Portfolio) 테마 로테이팅, 글로벌인컴 등의 전략 중심으로 구성된다.
또한 투자 목적에 맞는 개별 포트폴리오를 구성해주는 다이렉트 인덱싱도 가능할 예정이다. 이외에도 개별 투자자의 니즈와 예산 범위에 따라 투자전략을 선택적으로 포함시켜 경제적 부담 또한 줄일 수 있다.
다이렉트 인덱싱이란 개별 투자자의 목적에 부합한 인덱스 포트폴리오를 구성해 맞춤형으로 운용하는 서비스다. 일반적인 인덱스 펀드처럼 커스터마이즈된 인덱스를 추종하며, 펀드가 아닌 구성종목을 직접 보유하는 것이 차이점이다.
소수점 주식 거래를 통해 소액의 금액으로도 투자가 가능하며, 절세 전략 기능이 추가돼 있어 금융 소득에 대한 과세 부담을 줄여줄 것으로 기대된다. 장기 해외지수 투자를 통해 일반 ETF(상장지수펀드) 대비 세후 수익률을 극대화해 알파 수익을 추구하는 전략이다.
미래에셋자산운용은 QPMS를 개발한 이후 이미 지난 20년 간 실제 종목 선택, 매매 전략, 포트폴리오 구성에 활용한 바 있다. 관련된 펀드를 실제로 운용하며 운용 노하우 및 투자전략에 대한 이해도가 높다는 평가를 받는다.
현재 QPMS 시스템은 글로벌 퀀트 펀드 및 배당프리미엄 펀드의 종목 선정, 절대수익 펀드의 전략 등 다양한 자산군과 전략에 걸쳐 총 수 조원의 설정액에 달하는 펀드 운용에 직/간접적으로 활용되고 있다. 실제 운용 목적과 전략뿐 아니라 가상의 운용 전략 또는 개념적인 매매 방식에 대해서도 주식, ETF, 커머더티 등으로 이루어진 최적의 포트폴리오 구성을 자동화해 운용과 시뮬레이션에 활용된다. 최근 QPMS에 AI(인공지능) 기술을 접목해 자산배분EMP솔루션 등 펀드를 출시해 운용 중이다.
대표적으로 QPMS 내 AI 전략을 활용한 AI글로벌모멘텀 펀드는 시장이 상승세를 타는 모멘텀 시기를 인공지능이 판단함으로써 예측력을 강화하고, 현재 시장 상황에 적합한 모멘텀 전략으로 멀티에셋 포트폴리오를 구성한다. 멀티에셋 자산군은 개별종목 대비 추세성이 뚜렷하고 지속성이 높기 때문에 지금과 같은 시장 변동성이 심한 시기에 주식/채권/원자재 등 단일 자산으로 구성된 포트폴리오보다 우수한 성과를 보이고 있다.
이외에도 QPMS 내 자산 평가 모델을 활용해 국내외 채권, 고배당주, 리츠, 인프라, 우선주 등의 가격, 변동성 등 다양한 지표를 통해 각각을 평가하고, 다양한 자산으로 구성된 포트폴리오를 구성하는 글로벌인컴 펀드도 있다. 고배당 포트폴리오를 매수하고 콜옵션을 매도해 안정적이고 꾸준한 인컴 성과를 내는 배당프리미엄 펀드 또한 QPMS를 활용한다.
이현경 미래에셋자산운용 AI금융공학부문 대표이자 부사장은 "투자 전문가인 WM, PB를 통해 일반 개인 투자자에게 활용되는 것이 효과적이므로 투자 전문가에게 꼭 필요한 서비스가 될 수 있도록 개발을 진행해 왔다"며 "본 자문 서비스의 기반이 되는 모든 운용 전략에 대해 미래에셋자산운용 AI금융공학부문이 20년 간 직접 운용해 온 만큼, 시장 상황에 따라 전략이 추가, 업데이트될 예정"이라고 말했다.
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