[뉴스핌=권지언 기자] 미국 최대 은행인 JP모간 체이스가 최근 헤징을 담당하는 자기자본 거래 부문에서 대규모 손실을 입은 것으로 나타나 충격을 주고 있다.

10일(현지시각) JP모간은 자기계정 거래부서에서 최근 20억 달러 수준의 거래 손실을 입은 것으로 판단된다고 밝혔다.

손실을 입은 사업 부문은 JP모간의 주요 투자사업부로 자산 및 부채 조정을 위한 헤징 거래를 담당하는데 이 같은 손실이 JP모간 수익 전반에 부담이 될 것이란 분석이다.

JP모간은 이번에 입을 대규모 손실 때문에 2/4분기 중 다른 부문에서 수익을 감안하더라도 전체적으로 8억 달러 손실이 예상된다면서, 앞서 내놓은 순익 약 2억 달러에서 하향 조정한 전망치를 내놓았다.

JP모간 CEO 제이미 다이먼은 이번 사태에 대해 “엄청난 실수”라면서 “손실을 스스로 초래하는 것은 우리가 원하는 경영 방식이 아니다”라고 말했다. "최근 몇 달 사이 헤지가 효과적이지 못했다"고 표현하기도 했다.

다이먼은 최종 손실액은 좀 더 따져봐야겠지만 액수가 “더 커질 수도 있다”고 덧붙였다.

JP모간은 지난 4월 런던에서 CIO부서에서 근무하는 트레이더가 지나친 신용디폴트스왑(CDS) 베팅으로 시장을 왜곡했다는 보도들이 전해지면서 최근 몇 주 간 시장의 관심을 받아온 상황이다.

지난 4월 당시만 하더라도 다이먼은 “모든 은행들이 주요 포트폴리오를 갖고 있고, 다들 익스포저를 상쇄할 수 있을 것이라 믿으며 투자에 나선다”면서 자사 CDS 베팅의 심각성을 일축하는 모습이었다.

이날 다이먼은 “투자사업 부문이 합성신용포트폴리오 부문에서 상당한 시가평가 손실을 초래하고 있고 이 같은 투자의 리스크와 변동성이 더욱 확대됐으며 당초 기대했던 헤지 효과는 더욱 줄어들었다”며 투자 실패를 인정했다.


하지만 지나친 CDS 베팅 의혹을 제기하자 그는 극구 부인했다. "대체 몇 번이나 이게 사실이 아니라고 말해야 하는지 모르겠다"고 푸념하기도 했다.



CLSA의 은행분석가 마이크 마요는 이번 손실이 단순히 심각한 거래능력 때문에 발생한 것인지 물었고, 다이먼은 "나쁜 거래실력과 전략도 있지만, 시가평가 문제이다 보니 시장 여건도 작용한 것 같다"고 대답했다.



마요는 다시 다른 은행들도 마찬가지인데 왜 JP모간 만 시장 여건이 문제냐고 물었다. 다이먼은 "모르겠다. 우리가 멍청했지 다른 사람들이 그렇다는 얘기는 아니다"라고 한숨을 쉬었다.



한편, 이 같은 소식에 JP모간 주가는 마감 후 거래에서 6.14% 내린 38.24달러 수준에 거래되고 있다.




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[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)