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[뉴욕=뉴스핌 김민정 특파원] 글로벌 헤지펀드들이 이미 위기에 대비하고 있다는 분석이 나왔다. 지난주 유가 반등과 함께 글로벌 금융시장이 안정되는 모습을 보였음에도 이들은 여전히 변동성에 대비하는 모습을 보였다.
소시에테 제네랄(SG)은 24일(현지시간) 보고서를 내고 "헤지펀드의 포지션을 보면 이미 엄청난 위험회피를 나타낸다"고 밝혔다.
SG는 연초부터 전개된 금융시장 불안으로 헤지펀드들이 매우 조심스러운 스탠스를 취하게 됐다고 분석했다.
SG 보고서에 따르면 헤지펀드들은 월가 공포지수인 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)와 30년 만기 미 국채, 일본 닛케이에 대해 긍정적으로 봤지만, 러셀2000과 S&P500, 나스닥, 연방기금금리선물 30일물에 대해선 부정적이었다.
이는 헤지펀드들의 위험회피 심리가 강해졌음을 의미한다. 지난주 글로벌 주식시장이 안정세를 보였지만 이들은 금융시장 불안이 아직 끝나지 않았다고 보고 있다.
◆ 변동성에 베팅 '여전'
지난주 증시 안정에 VIX지수는 가파르게 내려와 최근 20을 밑돌기도 했지만, 헤지펀드들은 VIX선물에 대한 매수포지션을 늘리며 불안감을 반영했다.
미 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 이들의 VIX선물 매수 포지션 규모는 지난해 9월 이후 최대치로 증가했다.
이날 미 동부시간 오후 2시 현재 VIX지수는 전날보다 3.72% 오른 21.76을 기록 중이다.
KKM파이낸셜의 댄 데밍 매니저는 "VIX가 너무 빠르게 하락했다고 보는 세력이 있다"면서 "단기 모멘텀이 바뀌기 전에 VIX에 대해 매수포지션을 잡는 것은 변동성 장세에 위험노출액(익스포저)을 늘리는 쉬운 방법"이라고 말했다.
◆ "싸진 아시아? No!…아직 불안"
헤지펀드들은 이미 값이 싸진 아시아 시장에서도 당분간 불안이 지속할 것으로 보고 이를 투자 결정에 반영하고 있다. 유레카헤지에 따르면 아시아에 투자하는 헤지펀드 자금 규모는 1월 중 3.8% 감소했다.
오키드차이나마스터펀드는 투자자들에게 보낸 서한에서 "짧은 시간 내에 벌어진 매도세의 충격으로 분위기는 계속 약세를 보일 것으로 전망된다"면서 "시장은 계속 불안할 것으로 보인다"고 말했다.
아시아 주식 롱숏 펀드인 트러스톤팔콘아시아펀드를 운용하는 트러스톤 펀드는 "거시 전망의 불확실성과 높은 시장 변동성, 투자자들의 자신감 약화로 특히 중국에서 언헤지 포지션을 추가로 줄였다"고 설명했다.
블룸버그는 투자자들이 올해 들어 가장 좋은 주간 실적을 낸 미국 주식시장이 전일 이틀 만에 다시 약세를 보이면서 중국 위안화 약세와 원유시장 매도세 등 거시 경제 위협에 대한 취약성을 다시 떠올렸다고 분석했다.
[뉴스핌 Newspim] 김민정 특파원 (mj72284@newspim.com)
