[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민연금공단이 해외채권 거래기관 풀(Pool)을 지정하면서 기준 미달인 증권사를 포함시킨 사실이 감사원 감사결과 적발됐다. 이 같은 국민연금의 안이하고 부실한 해외투자 관리탓에 기준 미달인 증권사는 실제 해외채권 거래를 체결한 것으로 드러났다. 

또한 국민연금은 해외증권 위탁운용사 선정시 운용사들이 내는 1차제안서 심사 기준을 부적절하게 정하면서 위탁운용사 1차제안서심사 순위가 바뀌기도 했다.

국민연금 기금운용본부 <사진=김승현 기자>

감사원은 29일 이 같은 내용을 담은 ‘공공자금 해외투자실태 감사보고서’를 발표했다.

우선 감사원은 해외채권 거래기관 풀 지정 업무의 미흡함을 지적했다. 국민연금은 지난 2016년 해외채권(외화표시 한국채권 포함) 거래기관 풀을 지정하면서 국내 금융기관의 평균 순위 비율을 잘못 산출하는 오류를 저질렀다. 또 2017년에는 후임자가 해외채권 거래기관 풀을 지정하면서 전임자가 2016년에 사용한 자료가 맞는지를 확인하지 않고 그대로 활용한 것으로 드러났다.

그 결과 A증권은 OO리그테이블 내 세부 기준인 ‘Korean Local Securities’의 직전 3년간 평균 순위 비율이 50% 이내에 포함되지 않음에도 2016년, 2017년 해외채권 거래기관 풀에서 제외되지 않았다. A증권은 2016년에 500만달러 규모 외화표시 한국채권 매매를 체결했고, 국민연금 해외채권 거래기관으로 공시되며 영업에 유리한 혜택을 받았다.

이 같은 감사원의 지적에 대해 국민연금은 감사결과를 인정하며 "A증권을 거래기관 풀 지정에서 제외하고, 홈페이지에 공시된 거래증권사 현황에서 제외하겠다"는 의견을 제시했다.

<자료=감사원>

또한 감사원은 해외증권 위탁운용사 제안서심사 점수 산출 과정이 적절하지 않다는 점도 지적했다.

국민연금은 해외증권(채권 및 주식) 위탁운용사를 선정할 때 1차 제안서심사와 2차 구술심사 시 위원별 관대화, 중심화, 가혹화 오류(평가자가 점수를 부여할 때 편중된 경향을 보여 발생하는 오류들)에 따른 편차를 줄이기 위해 위원별 점수를 ‘평균‧표준편차 일치방법’으로 표준점수화하고 있다.

1차 제안서심사를 거쳐 현장실사 대상 운용사를 선정한 후 현장실사를 통해 1차제안서심사 점수를 조정한다. 2차 구술심사를 실시한 후에는 조정된 1차 점수와 2차 점수를 각각 50%씩 합산해 최종 점수를 산출한다.

그런데 국민연금은 지난 2014년 10월 제안서심사 및 현장실사 시 점수조정에 대한 세부기준을 마련하면서 ‘Performance’ 및 ‘Fee’ 항목과 선정위원 평가 항목을 구분하지 않고, 개인별 점수는 평균·표준편차 일치법을 적용해 운용사별 최종 점수를 합산했다.

그 결과 국민연금은 2015년 11월 해외증권(채권, Bank loan) 위탁운용사를 선정하면서 1차 제안서심사 점수를 산출할 때 선정위원이 평가하지 않는 항목인 ‘Performance’도 선정위원 점수에 포함시켜 점수를 조정했다. 또 선정위원 점수와 무관한 항목을 선정위원 점수에 포함시켜 점수를 조정했다.

감사원이 항목을 구분해 2015년 해외증권 위탁운용사 점수를 재산출한 결과, B운용사의 1차 제안서심사 점수가 74.57점에서 82.16점으로 과대평가됐고, 최종순위가 바뀔 우려가 있음이 확인됐다.

이 같은 지적에 국민연금은 감사원 감사결과를 받아들이며, 향후 위원별 점수와 무관한 항목인 ‘Performance’와 ‘Fee’를 위원별 점수와 구분해 점수를 산출하도록 내부기준에 반영하겠다고 했다.

<자료=감사원>

kimsh@newspim.com