[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 뉴욕증시의 변동성 상승에 베팅하는 선물 거래가 폭발적으로 늘어났다.

관련 상장지수펀드(ETF)의 거래량이 S&P500 지수에 편입된 개별 종목을 앞지르며 투자자들 사이에 군중심리를 반영했다.

뉴욕증권거래소 <출처=블룸버그>

연방준비제도(Fed)의 통화정책을 둘러싼 불확실성과 선진국 국채 수익률의 가파른 상승에 따른 대응으로 풀이된다.

14일(현지시각) 업계에 따르면 S&P500 지수의 변동성을 기초자산으로 하는 아이패스 S&P500 VIX 숏텀 퓨처스 ETN(VXX)의 규모가 장중 1억1000만주에 달했다. 이는 사상 최고치에 해당한다.

뿐만 아니라 VXX의 거래량은 S&P500 지수의 개별 종목보다 높은 거래량을 기록했다. 이 역시 사상 초유의 상황이다.

장 후반 거래량 1위를 기록한 뱅크오브아메리카(BofA)의 손바뀜이 8930만주로, VXX의 거래량에 크게 못 미쳤다.

이날 VXX를 매입한 것은 뉴욕증시의 변동성 급등을 예측한 투기 거래자라는 것이 업계 전문가들의 판단이다.

태닝 스미스 캐피탈 어드바이저스 이사는 블룸버그와 인터뷰에서 “군중심리가 변동성 관련 파생상품 거래의 폭발을 일으켰다”며 “관련 선물을 거래하는 트레이더들은 단기적인 차익 실현 기회에 눈이 멀었다”고 지적했다.

지난 13일 거래량 상위 10위권의 상장지수펀드(ETF) 가운데 변동성과 연계된 상품이 3개에 달한 것으로 나타났다.

주가가 가파르게 떨어지자 시장 급변동과 가파른 조정 가능성을 겨냥한 베팅이 봇물을 이룬 결과로 해석된다.

VXX의 거래 수요가 대폭 늘어난 데 따라 상품의 시가총액은 연초에 비해 거의 3배 늘어났다. 지난 13일 거래 규모는 S&P500 개별 종목의 평균 거래량에 비해 22배나 높았다.

시장 전문가들은 변동성 관련 파생상품 거래가 늘어난 것은 투자 리스크 헤지 측면의 요인도 작지 않다고 설명했다.

한편 CBOE 변동성 지수(VIX)는 최근 수일간 널뛰기를 연출했다. 지난 9일 40% 치솟은 VIX는 12일 13% 떨어진 뒤 다시 13일 18% 뛰었다. 14일 장중 VIX는 4% 선에서 완만하게 하락했다.

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (higrace@newspim.com)