[서울=뉴스핌] 장봄이 기자= 라임자산운용이 지난 13일에 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호)의 기준가격을 조정했고 대부분 자펀드는 21일까지 기준가격 조정을 완료했다. 무역금융펀드의 기준가격 일부 하락도 2월 말 진행할 예정이다.

라임자산운용은 24일 입장자료를 내고 "펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식이 맞으며, 지난 23일 기준으로 자펀드의 손실 규모는 약 6341억원"이라고 밝혔다.

[로고=라임자산운용]

이어 "총수익스와프(TRS) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며, 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 경우, 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것"이라고 설명했다.

라임운용은 "환매연기 중인 173개 자펀드 기준 고객 가입 금액이 약 1조6335억원이므로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것"이라고 강조했다.

펀드의 손실은 펀드 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산할 수 있다는 설명이다. 일반적인 경우, 특정 운용사 펀드 투자자들의 전체 손실규모를 파악할 때 해당 운용사 펀드 전체의 설정액과 순자산의 차이를 보면 된다는 것이다.

그러면서 "회사 펀드의 전체 설정액과 순자산은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없으며, 이 차이를 고객 손실로 이해해서는 안 된다"고 전했다.

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