[뉴욕=뉴스핌 이강규 특파원] 유럽연합(EU)내 90개 은행들을 대상으로 실시한 스트레스 테스트에서 8개 은행이 자기자본 기준을 충족시키지 못한 채 탈락한 것으로 나타났다.

유럽금융청(EBA)은 15일(유럽시간) 테스트를 거친 21개국 90개 은행들 가운데 5개의 스페인 은행과 2개 그리스 은행, 1개의 호주 은행이 통과하지 못했으며 이들은 총 25억 유로의 자본확충을 필요로 한다고 발표했다.

시장은 5개에서 15개의 은행들이 테스트 통과에 실패해 총 100억 유로 이상의 자본확충을 해야할 것으로 예상했었다.

4년전 글로벌 금융위기가 시작된 이래 올해로 세번째 실시된 유럽은행 자본 건전성테스트에서는 2년간의 경기침체기에 주식과 채권, 부동산 가격이 급락했다는 가상하에 핵심자기자본 비율이 5% 이하로 떨어진 은행들이 탈락했다.

테스트에서 불합격한 8개 은행들은 올해 자본부족분을 확충할 구체적인 계획을 9월까지 마련해야 하며  해당국 정부는 필요할 경우 공적자금을 투입해야 한다.

EBA는 이와함께 핵심 자기자본 비율 5%를 1%p이내로 가까스로 넘어섰으나 주권국가 부채 노출이 심한 16개 은행들에 대해서도 구체적인 자본조치 강화조치를 취할 것을 요구했다.

이제까지 실시된 세차례의 테스트 가운데 가장 엄격한 것으로 알려진 이번 테스트는 처음으로 조사대상 은행들에 대해 순익전망과 주권국가채권 보유내역, 자본조달 경비 등을 밝히도록 했다.

그러나 비평가들은  그리스가 어떤 형태로건 디폴트에 처할 것이라는 시장의 예상이 테스트에 반영되지 않았다고 지적했다.

그리스가 디폴트를 맞을 경우 그리스 부채 노출이 큰 독일과 프랑스은행들은 막대한 손실을 입게 된다.

EBA는 은행들에게 보유중인 주권국가 채권에 대한 명시적 헤어컷을  장부에 산정할 것을 강요하지 않았으나 신용등급의 4단계 강등을 가상한 잠재적 손실을 반영할 것을 요구했다.

EBA는 신용등급 4단계 강등 시나리오는 그리스처럼 신용등급이 낮은 국가의 디폴트를 가상한 것과 마찬가지라고 설명했다.

이에 따라 은행들은 이번 테스트에서 그리스 부채에 대한 15%의 헤어컷을 가상해 손실을 계산한 반면 전문가들은 실제 디폴트가 발생한다면 그리스 부채 가치의 절반이 날아갈 것으로 추산했다.

▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”

[NewsPim] 이강규 기자 (kangklee@newspim.com)