외화 유동성커버리지비율(LCR) 신규 도입...기존규제, LCR로 통합
[뉴스핌=한기진 기자] 2008년 글로벌 금융위기 직전 우리나라 은행들은 외화자산 규모가 부채의 85% 수준으로, 금융당국이 정한 규제를 충족했다. 하지만 막상 금융위기가 터지자 은행들은 외화채권 발행 어려움과 달러예금 인출로 심각한 외화 유동성 부족을 겪었다. 은행들의 외화대출 잔액은 2008년 3분기말 426억달러에서 이듬해 3분기 371억달러, 4분기 349억달러로 급감했다. 외화채권을 차환발행해야 하는데 차환율이 2008년 1월 126%에서 2008년 10월 39%로 급락하며, 글로벌 시장에서 외화조달 길이 막히는 어려움을 겪었다.
외환당국이 외부 충격에 따른 비상사태시 은행의 달러조달 위험을 예방하기 위해 외화 유동성커버리지비율(LCR)을 새로 도입한다. 기존 6가지 외환 규제를 LCR로 단일화된다.
16일 기획재정부, 금융위원회, 한국은행 등 외환당국은 거시경제금융회의를 열고 외화LCR을 도입한다고 밝혔다. 외화LCR비율은 금융위기 같은 시스템 위기 시 30일간 외화 순현금유출을 감내할 수 있는 고(高)유동성 외화자산 비율을 말한다.(고유동 외화자산 / 향후 1개월간 외화 순현금유출)
외환당국은 국민, 신한, 우리, KEB하나은행 등 일반은행에 대해 이 비율을 2019년까지 80%로 맞출 것으로 요구했다. 쉽게 말해 달러 등 외화 현금을 외화대출의 80% 수준을 보유하고 있어야 한다는 의미이다. 다만 2017년 60%, 2018년 70%로 점차적으로 높이기로 했다.
농협, 기업, 수협은행 등 특수은행은 2019년 80%이고 산업은행은 60%로 정했다. 산업은행은 국책은행 특성상 LCR비율을 맞추기 어렵고 위기 시 대응능력이 우월하다는 점을 고려했다.
강영수 금융위 금융시장분석과장은 “국내은행의 외화LCR비율은 현재 60% 수준을 충족하고 있어 앞으로 규제비율을 맞추는 데는 어려움이 없을 것”이라고 설명했다.
현재 총 6가지인 은행 외화유동성 규제는 대부분 폐지돼 LCR로 단일화된다. ▲만기불일치 비율 ▲외화유동성 비율 ▲중장기 외화자금비율 ▲안전자산 보유비율 ▲외화여유자금비율 ▲외화·중요통화 LCR 가운데 1년 초과 외화자금만 중장기 외화자금비율 규제만 남는다. 그동안 외화 규제는 IMF외환위기나 2008년 글로벌 금융위기처럼 큰 사건이 있을 때마다 도입하면서, 중복규제가 많았다.
외화LCR 규제비율은 위기 시에는 금융위의 의결로 완화된다.
강영수 과장은 “외화 LCR비율은 위기 시에 대비하기 위한 것으로, 위기가 닥치면 실물에 외화 공급을 확대하기 위해 LCR비율을 완화하는 것”이라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)