[뉴스핌=안보람 기자] 채권금리가 하락했다.

장막판 국내 국고채의 3월 세계정부채지수(WGB)I 편입설이 확산되자 은행권의 국채선물 숏커버가 촉발되며 급등세가 빚어졌다.

전날 평탄화됐던 수익률 커브(Yield curve)가 다시 우상향으로 일어서는 모습을 보였다.

23일 한국금융투자협회는 국고채 3년물 수익률이 4.16%로 전날보다 4bp 내렸다고 최종고시했다. 국고채 5년물 수익률은 4.75%로 2bp 내렸다.

최근 약세를 보이던 통안 2년물은 다시 강세로 돌아섰다. 이날 최종수익률은 4.08%로 전날보다 4bp 내렸다.

한국거래소에 상장된 3년만기 국채선물 3월물은 110.31로 전날보다 17틱이나 급등하며 거래를 마쳤다.

외국인들은 국채선물을 오랫만에 비교적 큰 규모인 3700계약을 순매수했다. 투신과 은행은 1729계약과 704계약의 매도우위로 대응했다.

이날 채권시장은 장초반 이후 지속적으로 강세를 유지했다. 특별한 이슈가 있었던 것은 아니지만 최근 금리상승에 대한 반발매수가 유입된 것.

장중 외국인의 국채선물 매수가 꾸준히 늘어난 점과 주식시장이 주춤댄 점도 채권시장의 강세를 견인했다.

물론 5일 이동평균선인 110.28선이 좀처럼 뚤리지 않자 시장은 다시 상승폭을 줄여나가는 모습을 보이기도 했다.

그러나 동시호가에 은행권의 숏커버가 나오면서 시세는 수직상승하며 장을 마감했다. 특히, 장막판 WGBI 3월 편입설이 함께 흘러나온 것이 시장을 술렁이게 하는 데 크게 작용했다.

다만 시장참가자들은 이날 은행권의 움직임에 대해 "WGB I관련 루머 때문이다", "단타장 와중의 움직임일 뿐이다" 등 엇갈린 해석을 내놓는 모습이다.

외국계은행의 한 채권매니저는 "WGBI루머의 영향이라고 하지만 그랬다면 10년 같은 게 강해야 하는데 3년이나 1년이 더 셌다"며 "2000계약 이상의 순매도를 보였던 은행권이 막판 거둬들인 영향일 뿐"이라고 설명했다.

그는 "금리의 방향성이 없는 박스권이 지속되다 보니, 밀릴 것 같으면 팔고, 아니다 싶으면 다시 되돌려야 한다"며 "특별한 재료는 없었다"고 단언했다.

이어 그는 "숏커버로 국채선물 시세가 올라오니까 결국 바스켓 종목 위주로 현물은 따라올 수밖에 없다"며 "전날 플래트닝에 대한 되돌림일 뿐이고 당분간 이런 장세가 지속될 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

선물사의 한 채권매니저는 "사실 매수가 먼저 전매도하면서 던지자 시세가 밀리는 듯 했는데 외국인이 매수규모를 늘리면서 분위기가 바뀌었다"며 "특히 장막판 환매수가 압도적으로 나왔다"고 설명했다.

실제 이날 막판 30분 동안 미결제약정은 5000여 계약이 줄어드는 모습이었다.

그는 이어 "1월부터 시세가 150틱이나 올랐는데도 국내 기관들은 숏이 많다"며 "금리인상이 선반영되면서 숏이 무거워진 듯하다"고 덧붙였다.

증권사의 한 채권매니저는 "WGBI 관련 루머로 시세가 올랐다고 했는데 선물 마감 이후 다시 현물이 나오고 있다"며 "시장이 얇고 이상하다"고 말했다.