[뉴욕=뉴스핌 유용훈 특파원] 골드만삭스의 VaR(Value-at-risk)이 지난 4분기 급증한 것으로 지적됐다.
VAR는 리스크 감수 정도를 측정하는 지표로 시장위험으로 인해 포트폴리오로부터 하루 동안 발생할 수 있는 최대 손실액을 추정한 것이다. 주로 리스크 성향을 측정하는 척도로 사용된다.
18일(현지시간) 골드만삭스에 따르면 지난 4분기 통화부문 VaR은 2100만달러로 3분기의 1500만달러에서 30% 이상 늘었다.
또 금리부문 VaR은 3분기 9000만달러에서 4분기 1억 2300만달러로 늘었다.
그러나 지난 한해 전체 통화 VaR은 2010년의 하루 3200만달러에서 2000만달러로 오히려 큰 폭 감소했다.
반면 금리 VaR은 2010년 9300만달러에서 2011년 9400만달러로 큰 변화가 없었다.
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[NewsPim] 유용훈 기자 (yonghyu@newspim.com)
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18일(현지시간) 골드만삭스에 따르면 지난 4분기 통화부문 VaR은 2100만달러로 3분기의 1500만달러에서 30% 이상 늘었다.
또 금리부문 VaR은 3분기 9000만달러에서 4분기 1억 2300만달러로 늘었다.
그러나 지난 한해 전체 통화 VaR은 2010년의 하루 3200만달러에서 2000만달러로 오히려 큰 폭 감소했다.
반면 금리 VaR은 2010년 9300만달러에서 2011년 9400만달러로 큰 변화가 없었다.
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[NewsPim] 유용훈 기자 (yonghyu@newspim.com)