[뉴스핌=노희준 기자] NH농협은행은 10일 국내은행 최초로 신용리스크(Credit VaR) 측정시스템을 자체 개발하고 이달부터 실무에 본격 적용했다고 밝혔다.
신용리스크(Credit VaR)란 금융기관이 향후 특정 기간 동안 그 이상의 손실을 보지 않을 것으로 확신할 수 있는 최대 손실규모를 말한다.
현재 국내은행 대부분은 신용리스크 측정을 위해 외국회사에서 개발한 시스템을 사용하고 있다.
농협은행은 2011년부터 시스템 개발을 시작, 2년 여의 개발 기간과 외부 검증을 마치고 이번에 농협은행 포트폴리오에 적합한 신용리스크 측정시스템을 완성했다.
금융환경 변화에 따른 다양한 시나리오 분석기능을 구현했고, 측정값 분석과 검증기능을 강화하는 등 선제적 리스크관리 체계를 구축했다는 게 은행측 설명이다.
농협은행은 향후 농협생명, 손해보험, 증권 등 농협금융 계열사에도 이 시스템을 공급해 농협금융 차원의 일관된 신용리스크 측정 및 관리 체계를 구축할 계획이다.
농협 관계자는 "글로벌 금융위기 이후 리스크관리의 중요성이 더욱 대두돼 이번 시스템을 개발하게 됐다"며 "시스템 주요기능에 대해서는 특허를 출원했다"고 밝혔다.
[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)