브렉시트부터 연준 매파 발언까지 악재에 강한 내성
[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 월가의 공포지수로 불리는 CBOE 변동성 지수(VIX)에 대한 숏베팅이 사상 최고치에 달했다.
뉴욕증시의 변동성이 장기 평균치를 크게 밑도는 가운데 상당 기간 이 같은 상황이 지속될 것이라는 의견이 지배적이라는 얘기다.
뉴욕증권거래소 <출처=블룸버그> |
지난 6월 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 국민투표에 따른 충격이 단기적인 급락으로 마무리, 영국을 필두로 전세계 증시가 급속한 회복을 보인 데 이어 연방준비제도(Fed)의 금리인상 발언에 대해서도 월가 투자자들이 강한 저항력을 보이고 있다는 것이 시장 전문가들의 판단이다.
30일(현지시각) 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 VIX 선물 거래에서 숏 포지션이 최근 12만1500건에 달했다.
이는 사상 최고치에 해당하는 수치로, 뉴욕증시의 변동성이 현 수준에서 추가로 하락할 것이라는 전망이 크게 확산됐다는 의미다.
미국 S&P500 지수의 변동성을 반영하는 VIX는 현재 최근 11~13에서 거래되고 있다. 이는 장기 평균치인 20을 크게 밑도는 수치다.
불과 2개월 전 브렉시트 결정부터 최근 연준 정책자들의 금리인상 움직임까지 투자자들을 긴장시키기에 충분한 현안들이 연이어 불거졌지만 S&P500 지수는 지난 6주 사이 2157~2190의 좁은 박스권에서 안정적인 등락을 보이고 있다.
무엇보다 지수가 사상 최고치에 오른 상황에 지수가 지극히 평온한 움직임을 유지하는 데 대해 투자자들은 놀랍다는 반응이다.
일부 시장 전략가들은 최고치 수준의 VIX 하락 베팅이 투기 거래자들의 상반된 베팅을 부추길 것으로 내다보고 있다.
실제로 시장 변동성이 상승할 때 수익률을 올리는 구조의 상장지수펀드(ETF)로 자금 유입이 늘어나고 있다는 주장이다.
브루스 맥케인 키 프라이빗 뱅크 전략가는 CNBC와 인터뷰에서 “주식시장이 무척 심심한 흐름을 연출하고 있다”며 “시장에 충격을 가할 만한 소식이 끊임없이 전해지고 있지만 이에 어떻게 반응해야 할 것인지 답을 찾지 못하는 것으로 보인다”고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (higrace@newspim.com)