금리가 상승할 경우 국내은행은 신용리스크 확대, 금융채를 통한 자금조달에 따른 수익성 악화 등으로 경영건전성이 악화될 것으로 우려됐다.
31일 한국은행 리스크분석반 이재화 과장이 발표한 '국내은행의 금리리스크 현황과 시사점'보고서에 따르면 국내은행은 지난 2001년이후 부동산가격 상승 및 은행간 자산확대 경쟁과정에서 단기변동금리부 가계대출을 확대하는 공통된 영업패턴을 보인 것으로 나타났다.
이처럼 금융기관의 영업패턴이 군집행태를 보이면서 금리상승 등과 같은 동일한 요인에서 발생하는 충격으로 금융시스템 전체가 불안정해질 가능성이 증대되어 온 셈이다.
보고서는 그러나 최근 한.미 금리의 변동성, 자금조달.운용상의 차이, 순이자마진 추이 등을 고려할때 국내은행이 부담하는 금리리스크는 미 대형은행에 비해 낮은 수준이라고 평가했다.
이 과장은 "국내은행이 부담하고 있는 금리리스크는 단기변동금리대출 위주의 자산운용에도 불구, 보유자본, 미 대형은행과의 비교결과 등을 감안할 때 대체로 낮은 수준"이라고 분석했다.
BIS표준방법으로 산출한 금리리스크(VaR) 규모는 BIS자기자본의 5.5% 수준으로 BIS권고기준 20%를 크게 하회했다.
다만 국내은행의 경우 금리상승시 신용리스크 확대, 금융채를 통한 자금조달에 따른 수익성 악화 등으로 경영건전성이 악화될 가능성이 있다고 지적했다.
그는 "단기변동금리대출 위주의 자산운용으로 금리상승시 차주의 이자상환부담 가중에 따라 신용리스크가 확대될 가능성이 있다"고 말했다.
이어 "금융채를 통한 자금조달의 경우 예금에 비해 조달비용이 높아 순이자마진 축소 등 수익기반이 취약해질 우려가 있다"며 "만기집중에 따른 유동성 위험에 노촐될 가능성도 있다"고 덧붙였다.
그는 "국내은행은 장기고정금리대출 개발 등을 통해 현재와 같은 단기변동금리대출에의 집중을 완화하고 차주의 신용리스크를 제한하는 방향으로 영업패턴을 바꿔야 할 것"이라고 강조했다.
자금조달측면에서는 결제성예금 등 핵심예금유치를 강화하고 자산유동화 등 다양한 자금조달 방법을 강구해 나가야 한다고 설명했다.
31일 한국은행 리스크분석반 이재화 과장이 발표한 '국내은행의 금리리스크 현황과 시사점'보고서에 따르면 국내은행은 지난 2001년이후 부동산가격 상승 및 은행간 자산확대 경쟁과정에서 단기변동금리부 가계대출을 확대하는 공통된 영업패턴을 보인 것으로 나타났다.
이처럼 금융기관의 영업패턴이 군집행태를 보이면서 금리상승 등과 같은 동일한 요인에서 발생하는 충격으로 금융시스템 전체가 불안정해질 가능성이 증대되어 온 셈이다.
보고서는 그러나 최근 한.미 금리의 변동성, 자금조달.운용상의 차이, 순이자마진 추이 등을 고려할때 국내은행이 부담하는 금리리스크는 미 대형은행에 비해 낮은 수준이라고 평가했다.
이 과장은 "국내은행이 부담하고 있는 금리리스크는 단기변동금리대출 위주의 자산운용에도 불구, 보유자본, 미 대형은행과의 비교결과 등을 감안할 때 대체로 낮은 수준"이라고 분석했다.
BIS표준방법으로 산출한 금리리스크(VaR) 규모는 BIS자기자본의 5.5% 수준으로 BIS권고기준 20%를 크게 하회했다.
다만 국내은행의 경우 금리상승시 신용리스크 확대, 금융채를 통한 자금조달에 따른 수익성 악화 등으로 경영건전성이 악화될 가능성이 있다고 지적했다.
그는 "단기변동금리대출 위주의 자산운용으로 금리상승시 차주의 이자상환부담 가중에 따라 신용리스크가 확대될 가능성이 있다"고 말했다.
이어 "금융채를 통한 자금조달의 경우 예금에 비해 조달비용이 높아 순이자마진 축소 등 수익기반이 취약해질 우려가 있다"며 "만기집중에 따른 유동성 위험에 노촐될 가능성도 있다"고 덧붙였다.
그는 "국내은행은 장기고정금리대출 개발 등을 통해 현재와 같은 단기변동금리대출에의 집중을 완화하고 차주의 신용리스크를 제한하는 방향으로 영업패턴을 바꿔야 할 것"이라고 강조했다.
자금조달측면에서는 결제성예금 등 핵심예금유치를 강화하고 자산유동화 등 다양한 자금조달 방법을 강구해 나가야 한다고 설명했다.