증권사와 펀드 등 금융투자업자의 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)의 대출한도가 자기자본의 30% 이내로 제한된다.
PF대출채권 연체율이 올해 들어 20% 이상으로 급증한데 따른 조치다.
금융감독원은 28일 금융투자업자의 부동산 PF 대출에 대한 익스포저(위험노출) 한도 설정과 사전 및 사후 관리 강화를 골자로 하는 '부동산 PF 리스크관리 모범규준'을 금융투자협회와 공동으로 마련했다고 밝혔다.
모범규준에 따라 금융투자업자의 부동산 PF 대출채권 투자한도는 자기자본의 30% 이내로 제한된다. 여신기능이 있는 종금업 겸영 금융투자업자는 대출채권의 30% 이내로 제한된다. 증권사 가운데 부동산 PF 대출채권이 자기자본의 30%를 초과하는 곳은 약 3개사인 것으로 나타났다.
다만 자체 리스크관리위원회의 별도 승인을 얻는 경우에는 '30%룰'을 초과해 부동산 PF에 투자할 수 있다.
시행사가 대출채권 등을 기초자산으로 발행하는 ABCP(자산유동화기업어음)에 대한 증권사의 매입보장약정과 관련, 리스크 관리 강화를 위해 매입보장 의무가 소멸하는 ABCP의 최저 신용등급을 기존 A3에서 A2로 상향조정했다. 증권사는 ABCP의 차환발행이 안될 경우 대신 사주는 매입약정을 제공한다. 이 역시 리스크관리위원회의 별도 승인을 받으면 기존대로 A3 등급까지 매입할 수 있다.
금융투자업자는 부동산 PF 조직과 심사, 사후관리, 의사결정 방법 등에 대한 절차와 내용을 내규화해야 하며, 영업조직과 심사·사후관리조직을 분리해야 한다.
또 해외 부동산 PF나 대규모 국내 부동산 PF 투자심사 시 외부전문가 자문 등 전문성을 보완하는 제도를 마련해야 하고, PF 사업장별 정기적인 모니터링, 연체채권에 대한 채권회수 방안 마련, 대출채권에 대한 주기적인 점검(stress test) 등도 실시해야 한다.
증권회사의 부동산 PF 대출채권 연체율은 2007년 말 4.6%에서 지난해 말 13.9%, 올해 6월 말 현재 24.5%로 급증했다.
대출채권 규모는 2007년 말 2조3836억원에서 2008년 말 2조8578억원, 6월 말 현재 2조8286억원을 기록하고 있다.
펀드의 부동산 PF 연체율도 2007년 말 1.0%에서 지난해 말 14.4%로 증가했으며, 6월 말 현재는 23.7%로 급증했다. 펀드의 부동산 PF 대출채권은 2007년 말 5조3300억원에서 지난해 말 5조6620억원, 6월 말 현재 5조7391억원을 나타내고 있다.
금감원은 증권사나 펀드의 부동산 PF 연체율이 높은 수준이지만 6월 말 현재 61개(외국계 포함) 증권사의 영업용순자본비율(NCR)은 평균 584.2%로 건전성에는 전혀 문제가 없다고 평가했다. NCR이 150% 미만이면 경영개선 권고가, 120% 미만이면 경영개선 요구, 100% 미만이면 경영개선 명령이 내려진다.
금감원은 "부동산 PF 리스크관리 모범규준을 금투협의 금융투자회사 표준내부통제기준에 반영토록 할 예정"이라며 "금융투자업자의 부동산 PF 잠재부실 예방과 리스크관리 역량 제고에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
PF대출채권 연체율이 올해 들어 20% 이상으로 급증한데 따른 조치다.
금융감독원은 28일 금융투자업자의 부동산 PF 대출에 대한 익스포저(위험노출) 한도 설정과 사전 및 사후 관리 강화를 골자로 하는 '부동산 PF 리스크관리 모범규준'을 금융투자협회와 공동으로 마련했다고 밝혔다.
모범규준에 따라 금융투자업자의 부동산 PF 대출채권 투자한도는 자기자본의 30% 이내로 제한된다. 여신기능이 있는 종금업 겸영 금융투자업자는 대출채권의 30% 이내로 제한된다. 증권사 가운데 부동산 PF 대출채권이 자기자본의 30%를 초과하는 곳은 약 3개사인 것으로 나타났다.
다만 자체 리스크관리위원회의 별도 승인을 얻는 경우에는 '30%룰'을 초과해 부동산 PF에 투자할 수 있다.
시행사가 대출채권 등을 기초자산으로 발행하는 ABCP(자산유동화기업어음)에 대한 증권사의 매입보장약정과 관련, 리스크 관리 강화를 위해 매입보장 의무가 소멸하는 ABCP의 최저 신용등급을 기존 A3에서 A2로 상향조정했다. 증권사는 ABCP의 차환발행이 안될 경우 대신 사주는 매입약정을 제공한다. 이 역시 리스크관리위원회의 별도 승인을 받으면 기존대로 A3 등급까지 매입할 수 있다.
금융투자업자는 부동산 PF 조직과 심사, 사후관리, 의사결정 방법 등에 대한 절차와 내용을 내규화해야 하며, 영업조직과 심사·사후관리조직을 분리해야 한다.
또 해외 부동산 PF나 대규모 국내 부동산 PF 투자심사 시 외부전문가 자문 등 전문성을 보완하는 제도를 마련해야 하고, PF 사업장별 정기적인 모니터링, 연체채권에 대한 채권회수 방안 마련, 대출채권에 대한 주기적인 점검(stress test) 등도 실시해야 한다.
증권회사의 부동산 PF 대출채권 연체율은 2007년 말 4.6%에서 지난해 말 13.9%, 올해 6월 말 현재 24.5%로 급증했다.
대출채권 규모는 2007년 말 2조3836억원에서 2008년 말 2조8578억원, 6월 말 현재 2조8286억원을 기록하고 있다.
펀드의 부동산 PF 연체율도 2007년 말 1.0%에서 지난해 말 14.4%로 증가했으며, 6월 말 현재는 23.7%로 급증했다. 펀드의 부동산 PF 대출채권은 2007년 말 5조3300억원에서 지난해 말 5조6620억원, 6월 말 현재 5조7391억원을 나타내고 있다.
금감원은 증권사나 펀드의 부동산 PF 연체율이 높은 수준이지만 6월 말 현재 61개(외국계 포함) 증권사의 영업용순자본비율(NCR)은 평균 584.2%로 건전성에는 전혀 문제가 없다고 평가했다. NCR이 150% 미만이면 경영개선 권고가, 120% 미만이면 경영개선 요구, 100% 미만이면 경영개선 명령이 내려진다.
금감원은 "부동산 PF 리스크관리 모범규준을 금투협의 금융투자회사 표준내부통제기준에 반영토록 할 예정"이라며 "금융투자업자의 부동산 PF 잠재부실 예방과 리스크관리 역량 제고에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.