[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금융당국이 은행권의 손실흡수능력을 더 키우기 위해 연내 '경기대응완충자본(CCyB)'을 부과하는 방안을 적극 검토하기로 했다. 아울러 은행별 리스크관리 수준과 스트레스테스트 결과에 따라 추가 자본 적립 의무를 차등 부과하는 '스트레스 완충자본 제도'도 추진한다.

금융당국은 지난 15일 정부서울청사에서 '제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반' 회의를 열고, 은행권 자본비율 제고를 위해 경기대응완충자본 부과를 적극 검토하는 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

지난해 금리·환율 상승의 영향으로 국내 은행의 건전성이 악화하며 선제적 리스크 관리의 필요성이 커지고 있다는 판단에 따른 것이다. 지난해 9월 말 기준 국내 은행의 보통주 자본 비율은 12.26%로 규제 비율(7.0~8.0%)을 상회하고 있지만 채권평가손실 등의 영향으로 2021년 말(12.99%) 대비 하락했다. 이는 미국(12.37%), 영국(15.65%) 등 주요국에 대비해서도 상대적으로 낮은 수준이다.

금융당국은 국내 은행의 자본 적정성을 제고하기 위한 방안으로 연내 경기대응완충자본 부과를 적극 검토하기로 했다. 경기대응완충자본은 신용팽창기 은행에 추가 자본을 적립(0~2.5%)하록 하고 신용경색이 발생할 경우 이 의무를 완화하는 제도다.

금융당국은 '스트레스 완충 자본 제도' 도입도 추진한다. 현 제도하에선 스트레스 테스트 결과가 미흡하더라도 개별은행에 추가 자본 적립 의무를 부과하는 등의 직접적 감독 조치를 할 만한 법적 근거가 없는 만큼, 해외 사례를 참고해 은행별 테스트 결과에 따라 추가 자본 적립 의무를 부과토록 하겠다는 설명이다.

미국의 경우 연방준비제도(Fed)가 대형은행에 스트레스 테스트를 실시하고 결과에 따라 은행별로 추가자본 적립 의무를 차등적으로 부과하고 있다. 지난해에도 30개 이상의 은행에 각기 2.5~9.0%의 추가 자본 적립 의무를 부과하기도 했다.

아울러 금융당국은 충분한 충당금 적립을 위해 특별대손준비금 적립요구권을 도입하는 한편, 예상손실 전망모형을 매년 주기적으로 점검해 개선을 요구할 수 있도록 은행업감독규정도 개정하고 있다고 설명했다.

이에 대해 참석자들은 "경기대응완충자본 등의 실효성을 제고하는 것이 최근의 선진적 자본규제 및 연구방향에 부합한다"며 "손실흡수능력 확충에 대해 규모 뿐만 아니라, 시기, 속도를 함께 감안할 필요가 있다"고 밝혔다.

이어 "은행권 건전성 규제 강화시 비은행권으로의 풍선효과가 있을 수 있으므로, 비은행권의 건전성도 균형감 있게 고려해야 하고, 신용사이클이 부동산사이클과 유사한 측면이 있는 만큼, 부동산 경기흐름도 예의주시할 필요가 있다"고 조언했다.

김소영 금융위 부위원장은 제3차 실무작업반 논의와 관련해 "최근 미 SVB 사태 등으로 금융시장의 변동성·불확실성 우려가 높아진 만큼, 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점"이라며 "은행권의 손실흡수능력 제고를 위해 자본건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 강조했다.

금융당국은 자은행 본적정성과 관련 상반기 중 세부 정비방안을 구체화하고, 하반기부터 제도개선을 추진하는 한편, 충당금의 경우 현재 '은행업 감독규정' 개정 절차 진행중으로 상반기 중 규정 개정을 완료하고 시행할 예정이다.

y2kid@newspim.com