[뉴스핌=김민정 기자] 18일 그리스 등 유럽 국가들에 대한 위기가 고조되면서 통화스왑(CRS)금리가 급락했다.

CRS금리는 1~10년 구간에서 전일비 24~29bp 폭락했다. 그리스의 국가 신용등급과 스페인 은행들의 신용등급의 잇따른 강등으로 불안감이 증폭된 영향으로 보인다. 이날 스왑시장은 FX스왑 1년물이 3원30전 하락하는 등 지난해 9월20일 이후 가장 큰 낙폭을 기록하는 등 크게 흔들렸다.

코스피지수가 3.40% 하락한 1782.46에 장을 마쳤고, 원/달러 환율도 9.90원 오른 1172.80원으로 연중 고점을 재경신하는 등 시장에 불안감이 반영됐다. 우리나라의 부도 위험을 반영하는 5년 만기 외국환평형기금채권의 신용부도스왑(CDS) 프리미엄도 150bp까지 올라 거래되며 시장의 불안감을 드러냈다.

자신있게 비드를 할 딜러들이 없어지면서 트레이딩으로 돈을 벌기 보다는 위험관리에 들어가는 모습이다.

A시중은행 스왑 딜러는 “1년 FX스왑이 3원30전이나 빠지면서 거의 패닉 장이었다”며 “모든 게 다 불안한 것”이라고 설명했다.

그는 “주식시장에서 지지될 것이라던 레벨이 모두 무너지고 JP모건에서 추가 손실이 있을 것이라는 소식도 들리면서 갖고 있는 것을 던지는 장이었다”고 말했다.

B시중은행 스왑 딜러는 “은행들이 이런 포지션을 갖기를 선호하지 않는 것”이라며 “밀리면 더 밀릴 것이라는 생각을 하면서 트레이딩이라기 보다는 던지는 장이었다”고 진단했다.

이자율스왑(IRS)금리는 페이에 대한 손절 등 리시브 수요로 1~10년 구간에서 7~8bp 하락했다. 1~5년 구간 모두 손절성 리시브가 들어왔다. 자신있게 페이하는 쪽도 없는 모습이다.

옵션 북 쪽에서 변동성 오퍼가 없어지면서 대신 IRS 오퍼로 들어오는 것이라는 추정도 있었다.

A은행 스왑 딜러는 “본드스왑 언와인딩도 있겠지만 역외 리시브 수요가 압도하는 것으로 보인다”며 “연중 페이를 강하게 한 데서 손절이 나오고 있다”고 분석했다.

그는 “옵션북에서 나오는 리시브도 꽤 있는 것 같다”며 “주 초까지만 해도 기준금리 인하는 어렵지 않겠냐며 페이들이 있었는데 페이들이 다 물리면서 더욱 더 자신감이 없어지는 국면”이라고 진단했다.

B은행 스왑 딜러는 “역외 쪽은 계속 오퍼가 나오고 증권사 비드도 섞여있다”며 “본드스왑이 더 벌어질 것이라는 데 베팅하는 쪽도 있는 것 같다”고 판단했다.